７月３１日 日経２２５先物取引 夜間戦略
時の流れは早いですね。７月も最後の日になりました。
７月３１日日中引け後のチャートの確認と夜間の戦略を考えたいと思います。
本日は本当によく動きました。
私は全く乗れていません。
昨日の大損でメンタルがやられてしまい、しばらくポジションを取らないように決めていましたので。。。
大きく動いたので日足から確認していきます。
見てわかるように日足ベースで
１ パラボリックが陰転
２ MACDも下方向
３ ボリンジャーバンドは下方向にエクスパンションを始めました
しばらく横横だったボックスも下抜けています。
前回のこの位置での陰線はすぐに大きな反発があり、滞在時間は短かったですが今回はどうなるのでしょうか。
もし前回と同じように激リバが来るようですとまたショーターにはつらい相場がやってきます。
または前回の安値９月限21330を下抜けていくのか注視が必要です。
もし21330を下抜けていくようだと価格帯出来高のサポートがはるか下になってしまっています。
旧落下も考えられるので安易なロングは危険かもしれません。
株価は移動平均線に回帰する習性がありますので、一気に落ちないまでもゆっくりと落ちていく可能性もあります。
また、回帰する習性を生かして、前回のようにそのまま全戻し近くまで激リバがある可能性も頭に入れて戻り売りもリバに注意しなければいけません。
移動平均線に回帰する習性を生かして戻りのリバを狙う場合トレンドと逆方向にポジションを取ることになります。
その場合は短期足でタイミングを計りロングしていくことになりますが、かなり危険を伴うことに変わりはありません。
明らかにトレンドが発生している場合は戻り売りの戦略取ることが理想ですが、本日のように移動平均線と株価との間に大きな乖離が生じている場合、戻るのに時間がかかる可能性と、乖離が大きければ大きいほど戻りのリバも大きくなるので、タイミングさへしっかりと合わせれば優位性は高い手法になります。
ヨーロッパタイムからさらに下に売り込まれるのか、それとも昨日のアメリカ時間後半のような大きなリバが来るのか見定めなければなりません。
短い時間足で戦略を細かく立てていきましょう。
４時間足のチャートですが、直近のトレンドは下方向になっています。
MACDも下落基調ですしBBもまだ下方向にエクスパンションし続けています。
しかし２０本の移動平均線とはかなりの乖離になっており、直近でも昨夜のアメリカタイムで大幅なリバがあったように移動平均線との乖離を埋める動きには十分注意することが大切です。
しかし必ずリバウンドをして移動平均線まで戻るとは限りません。
株価は横横やジリ上げジリ下げをしながら移動平均線が株価に追いついてくるのを待つ可能性もあるので安易にリバウンドは狙いに行かないことが大切です。
もし狙うにしても短期間の値動きに絞って決して欲張らないことが大切です。
トレンドに逆らうなやトレンドは友達といった相場格言は先人たちが残していき現代でも語り継がれるものですので、それほど重要だということです。
１時間足になります。
まさに高値切り下げ安値切り下げの下落トレンド真っただ中という感じです。
４時間足に比べて１時間足はだいぶ下に降りてきました。
と、同時に株価も少しリバウンドをしています。
MACDの短期足の傾きが下方向から水平方向へ変化しているのがわかりますが、もし本格的なリバがあるのであれば、GCを待ってからでも遅くはないかもしれません。
BBのエクスパンションはまだ継続しており株価の下落がまだ止まらない可能性もあります。
ここまでリバについての目線で書いてきましたが、戻りを売る作戦も考えていきましょう。
戻りを売る際もボトムを作ったと考えるロング勢とまだまだ下がると考えるショート勢と新たな戦いが起きます。
そしてそこはブルベアの最も激しい戦場となる可能性が高いです。
ここまで移動平均線との乖離がない場合はそこまで大きな戦いにはなりませんが、冒頭でも書いた通り、大きな下落の後には必ず大きなリバウンドがきます。
この理由は日経平均の日足を見れあ一目瞭然ですが、まだ下がると思って大量のショートポジが作られることで、もしそのポジションが踏みあげられた場合、そのポジションは買わなければならない存在に変化してしまうのです。
そのため爆上げのための燃料となり、株価が多く上がる原因になります。
今の現状はどうでしょうか。
確かに多く下落をしていますが、前回の６月初旬の下落よりもまだ値幅は出ていないと感じます。
ですのでまだ強気でロングをガンガン入れるようなところには私は思いませんが、買う注文が多ければ株価は大きくリバウンドしますので、注意が必要です。
戻りを入れるタイミングですが、これもMACDが参考になると思います。
現時点１時間足MACDはまだ完全に反発をしていません。
短期の下落方向から横ばいになっているだけです。
なのでMACDもDCをしている状態が続いているわけですが、もし仮に今後MACDがGCをして大きなリバがあり、移動平均線等の抵抗線あたりまで来て、そこからMACDが再度DCしてからで遅くないのではないかと思います。
上記の１時間足の写真のMACDも一度GCをしてから本日の日本時間に再びDCをして大きく下落しました。
もちろん100％の可能性なんてありませんが、安易にショートをして踏み上げを食らわないためにも、再度MACDがDCしてから入ることでそれらを回避できる優位性は高いと思います。
今記事を書いている間にリバウンドしてきました。
このままリバウンドが続くのであれば底を打ったのか、また更なる下落があるのかを見定める必要があります。
株価が多く動くときはとても不安定なのでロスカットやポジションを取る早さが求められます。
記事を書いている途中にもリバウンドを狙って利益を出すことができました。
もし１時間足のMACDがGCするようなことがあれば大きくリバウンドもしくは底打ちの可能性がありますのでしっかりと取っていきたいですね。
移動平均線とは ３種類の移動平均線
移動平均線について簡潔に要点をまとめていきます。
移動平均線には３つの種類があり、
１ 単純移動平均線 SMA
３ 指数平滑移動平均 EMA
です。
３つの移動平均線を並べてみると以下のようになります。
上の各移動平均線は１時間足２５本線で設定しています。
それぞれの移動平均線で若干動きが違っているのがわかると思います。
オレンジの単純移動平均線は値動きに対して緩やかな動きをします。
紫の加重移動平均線は直近の値動きに敏感に反応します。
青の指数平滑移動平均線はその間といったところです。
先に要点を述べると、この指数平滑移動平均線は単純移動平均線と加重移動平均線の弱点を補ったいいとこ取りの平均線として考案されました。
それでは各々の移動平均線についてまとめていきます。
単純移動平均線の１時間足、５本線です。
水色で囲まれている最後の足の単純移動平均を計算してみましょう
計算式は
（１の終値＋２の終値＋３の終値＋４の終値＋５の終値）÷５です。
（21998 ＋ 22293 ＋ 22293 ＋ 22295 ＋ 22222）÷５＝22220
となります。
計算方法はより直近の価格ほど重要度を大きくし、一定の期間で平均にします。
（５×１の終値）＋（４×２の終値）＋（３×３の終値）＋（２×４の終値）＋（１×５の終値）÷（５＋４＋３＋２＋１）
(（5×21998）＋（4×22293）＋（3×22293）＋（2×22295）＋（1×22222）)÷15
＝22190
単純移動平均の22220よりも30円低い結果となります。
最後の足は陰線で終値が21998ですのでより直近株価に近い結果となります。
これは直近値動きに敏感に反応することを示しています
指数平滑移動平均線は単純移動平均線よりも直近の株価に反応しやすいが、加重移動平均線ほど直近だけに意識を集中することなく前後バランスを考えて計算されています。
比重の減少度合いは平滑化係数と呼ばれる０から１の間の値を取る定数で決められます。
計算式は少し複雑になります。
１の足の指数平滑移動平均を求めるために２の足の指数平滑移動平均値が必要になります。
１の足を求める計算は前日の指数平滑移動平均＋平滑化係数×（１の終値－前日の指数平滑移動平均）になります。
平滑化係数は２÷（ｎ＋１） ５本線の場合はｎに５を入れて０．３３３３となります。
２の指数平滑移動平均値は22265ですのでそれで１を計算したいと思います。
22265＋0.3333×（21998－22265）＝22176
となります。
7月３０日 日経２２５先物トレードの記録
本日はぼろ負けでした。
反省ブログになります。
それではチャート上で現在の日経平均を確認していきます。
４時間足チャートはまだボックス圏内にいるものの、直近下落トレンドであり陰線も急角度で下落しています。
ボックス下限を割って２２０００を割る可能性も十分に考えられます。
一本の水平ラインは価格帯出来高が一番多いラインになります。
ここを中心にもみ合ってきたわけですが、明確にした抜けたことで買い玉を持っている人のロスカットが加速される可能性があります。
すでに加速されておりボックスの下限で止まるのかどうかがカギになります。
１時間足になります。
４時間足のボックス下限に向けてものすごい速さで急落しています。
高値切り下げ安値切り下げを繰り返していて下落トレンドが続いていましたが、ついに価格帯出来高の多い場所を抜け本日急落しています。
私の反省は現在の１時間足のトレンドが下落基調であることを認識しており、午前に売りをを仕掛けていました。
９月切り２２４４０でショートをしていました。
その後いったんは２２４００を割って下落するも２２４１０まで戻ってきた際にショートを手じまいあろうことかロングをしてしまったのです。
５分足の写真ですが上の赤丸でショートしました。
そしてドカッと上に上がってきたときにそのショートをクローズしてロングを建ててしまったのです。
結果は暴落ですね。
ロスカットしましたがこのようなことをしていると絶対に勝てないですよね。
トレンドに逆らうことが敗因でした。
今後はトレンドの方向のみのトレードを心がけたいと思います。
まとめ
１時間足で相場のトレンドを判断し、トレンドと逆行するポジションは絶対に持たないこと。
ロスカットは初めから場所や値幅、損失額を決めておくこと。
感情に左右されてしまうので、自分のエントリータイミングが来たら無心になってエントリーすること。
自分であらかじめ決めていたエントリータイミング以外では絶対にエントリーしないこと。
ロスカットは必ず無心になって実行すること。
夜は下落トレンド継続で落ち続けるのか、または一服で横横になるのか、一転激リバが来るのかを見極めて、トレンドの方向にエントリーしていきたいと思います。
私は現在ショートは持っていないので、短期足の戻りの頭をたたく作戦で行きたいと思います。
移動平均線との乖離もかなりありますので、横横や激リバもあると思います。
戻りを売る作戦で行きたいと思います。
